香港国際空港で深夜着〜朝初のトランジット中にマカオに行きたいです。

トランジットビザ→聞いたことがありませんがいらないと思います。

バゲージスルー→出発地、日本で手続き。日をまたぐため可能かはチェックインカウンターで確認。

夜中を含む実質10時間半しかないのであればマカオはバタバタすると思います。(バスで往復2時間、マカオに着いてから中心地に移動を考えると滞在は5時間かと、、)

22:30 香港着
バス乗車(出国手続き含む)23:30
マカオ着　00:30
マカオ発　05:30-06:00
香港着少なくとも7時

私なら香港市内を楽しむかランドサイドに休憩施設があるようなのでそこに行くかにします。
プノンペンは素晴らしいところなのでエネルギー温存します。

＞トランジットビザの申請は必要でしょうか？

香港とマカオ間は、事前のビザ申請なしで渡航ができます。

＞マカオに行く場合にはマカオにキャリーバッグはスルーバッケージ申請した方がよいのでしょうか？

キャリーバッグの中身が、最終目的地まで必要なければ、特にマカオへ行く申請は必要なく、キャリーバッグは、最終目的地のプノンペンで受け取りです。

＞来週の２３日の２２時頃、キャセイで香港国際空港に到着、翌日８時３０分頃キャセイで出発します。

1つ心配な事としましては、香港からマカオのバスは、深夜の時間帯は本数が減り、想定より時間を要すると考えます。また、マカオのバス到着地点から、マカオ市内へもタクシーで15分から20分ほどの距離がございます。

マカオに渡航する場合の滞在時間が限られると思いますが、時間に余裕を持った行動をお勧め致します。

マカオは国ではないので入境ですね
キャリーバッグというのはなんでしょうか？機内持ち込みバッグのことですか？
スルーパッケージとはなんですか？香港もマカオも関税がないので、申告する商品や
お金がない場合は、そのまま何もする必要がありません
また、日本のパスポートの場合は、ビザも必要ありません

そもそも人間と一緒に香港やマカオに入境しない商品は申告する必要ありません