15年ほどバスクで暮らしていますが、経済的に豊かな地方であるため、スペインの他観光都市と比べて治安はいい方だとおもいます。
夜間人通りが少ない場所は避ける、荷物から目を離さないのはもちろんですが…、例えば現地の方はバルのテラスで座るときは自分のバッグはひざ上または足元に、そして車を止めるときは外から荷物が見えないようにする、または貴重なものは何も置かない、がほぼ常識です。　ショッピング中など人混みで油断して財布や携帯電話をすられることは聞きますが、それは自分の注意不足のケースですね。