僕自身の経験則ではKLCCなどの人が非常に密集している場所でなければ普通に道端で吸っている方が多いです。喫煙が禁じられているホテルであれば、なんらかのペナルティーがホテル側から課される場合があります。（罰金など）
観光地は明確に路上喫煙の表示はありませんが、モラルとして吸わない方が多いように感じられます。以下、x.aiからの回答になります。
1. 喫煙可能なホテル: 一部のホテルでは喫煙ルームを提供しています。例えば、クアラルンプールのミドルレンジ以上のホテル（ヒルトンやマリオットなど）では、予約時に「Smoking Room」をリクエストできます。バルコニー付きの部屋で喫煙OKの場合もあります。ただし、数は少なく、事前に確認が必要です。
禁煙ホテルの場合: 完全禁煙のホテルだと室内や敷地内での喫煙は不可。外に出る必要がありますが、ホテルの入り口から3メートル以上離れた場所なら、法的にはOK。ただし、ホテルの私有地だと管理者が喫煙を禁止している場合もあるので、スタッフに「どこで吸えるか」聞くのが確実です。ヘビースモーカーなら、喫煙ルームのあるホテルを選ぶのがストレスフリーですね。
2. 外の路地
路地や歩道での喫煙は、厳密には「公共の場から3メートル以上離れていれば」可能。ただし、観光客が多いエリア（KLCC周辺やペタリン通りなど）では、警官や管理人が巡回していて注意されることもあります。実際には、地元の人も路地裏で吸っている光景は見かけますが、目立たない場所を選ぶのが賢明。灰皿がないので、ポータブル灰皿を持ち歩くと便利です。
3. 指定喫煙エリア
空港（KLIA）や一部のショッピングモールには、指定喫煙所があります。例えば、KLIAではターミナル内に喫煙ルームが設けられています。観光地やレストランではほぼ見かけませんが、大きな施設なら探してみる価値あり。
観光地やレストランはどうなる？
観光地: ペトロナスツインタワー、バトゥ洞窟、ムルデカ広場などの観光スポットは基本的に禁煙。特に屋内や敷地内では厳しいです。外の指定エリアがあればラッキーですが、ほとんど期待しない方がいいです。バトゥ洞窟の階段脇とかでこっそり吸う人もいるみたいですが、見つかると罰金のリスクが。
レストラン: 2019年1月から全飲食店（屋外の屋台含む）で喫煙禁止。テーブルや椅子から3メートル以上離れればOKとされていますが、現実的には店員に「外で吸って」と言われることが多いです。ジャラン・アローみたいな屋台街でも、路地に移動して吸う人がちらほら。ただ、ヘビースモーカーだと食事中に何度も移動するのは面倒かも。