実は、私も3月のXJAPANウェンブリーに行く予定です。^^

タクシー以外で判りやすいのは、下のルートかと思います。

ヒースローからピカデリー・ラインに乗ってActon Town駅で下車。反対側のホームからUxbridge行きのピカデリーラインに乗り換え。
Rayners Lane駅で下車。反対側のホームからメトロポリタン・ラインのAldgate行き（Uxbridge行きではない電車）に乗り換え。
Wembley Park駅で下車。

Action Town駅のホームにはエレベーターがありますが、Rayners Lane駅にはなかったと思いますので、スーツケースが大きいと少々大変かも、です。

以上、お役に立てば。